サルにダーツを投げさせて投資を行うほうが、プロの運用者に任せるよりも儲かるという有名なたとえ話があります。
聞いたことのある方も多いのではないでしょうか？
この話は『ウォール街のランダムウォーカー』という名著の中に出てきます。
興味のある方はぜひ読んでみてください。
ところで我が家には真っ黒つやつやの毛並みのうさぎがいます。
名前はくろみです。
見てください。
可愛い。
私は考えました。
そこら辺のサルでも儲かるのであれば、我が家のくろみちゃんに投資をやらせたら信じられないぐらい儲かるのでは？
だってくろみちゃんはとっても可愛い！
おっと、サルとダーツの話はサルのほうが優れているから儲かるという話ではないからその理屈はおかしい、という野暮な突っ込みはなしです。
うちのくろみがそこらのサルに負けるわけがない。
戦う理由はこれだけで十分です。
そうと決まれば実際に試してみよう！ということでおよそ1か月におよぶ検証を行いました。
ネタではありません。ガチでやりました。
この記事を思いついたのは2019年10月21日です。
この記事はその激動の1か月を綴った、くろみの闘いの記録です。
目次
うさぎにトレードをやらせてみた
＜ルール＞
①くろみにチャートを見せる
②くろみの好きなActiveEというおやつを両手に乗せる。右手のおやつを先に食べればロング、左手のおやつを先に食べればショート
・くろみにおやつを上げるのは毎朝7時ぐらい
・対象銘柄はbitFlyerのFXBTCJPY
・足の長さは日足
・ロング→ロングと続いたらロングポジションを継続、ロング→ショートとなったらドテンする
＜計測期間＞
2019年10月22日～11月18日
ルールは非常にシンプルです。
くろみの実力が試されます。
ここで厳しい闘いに臨むくろみへのインタビューと、特別に用意したムービーがあるのでご覧ください。
――現在のコンディションは？
草が食べたいうさ！
――トレードの印象は？
おやつもいっぱい食べるうさ！
――どんな戦いを見せたい？
おうちで眠りたくなってきたうさ
意気込みは十分ですね！
きっと素晴らしいトレードを見せてくれるに違いありません。
こちらがくろみが軽やかにトレードをしている様子をMovieにしたものです！
KUROMI the Movie
–Rabbit BTC Trade–
素晴らしいトレードを見せてくれる予感がします。
それではさっそく結果を見ていきましょう。
1日目
初日のポジションはショート。翌日にかけて6％以上の下げを見せました。
非常に際先のいいスタートです。
2日目
2日目は負けてしまいました。
ですが値幅は小さく少しだけ足踏みした形。まだまだ余裕があります。
3日目
この日は一時的に+30％を超えるとんでもない急騰がありました。
ロングポジションを持っていたので、+20%を超えた位置につけることができました。
大勝利です。
10日目
そこから更に1週間。
山あり谷ありありつつも最高値を更新していきます。
16日目
ぐんぐん損益が伸びていきます。
止まる気配がありません。
22日目
毎日のように最高値を超えていきます。
飛ぶ鳥を落とす勢いです。くろみ、やはりただのうさぎではない。
28日目（最終日）
最高値からは少し落ち込んでしまいましたが、結果は驚異の+40％！！
+40％での着地です。
信じられないような結果が出ました。
1か月で+40％ですよ？
参考までに日経平均に投資して同じ成績を出すためには、2016年8月に投資を始めている必要があります。
日経平均が3年3ヶ月かかってようやく達成した成績を、くろみはたった1ヶ月で達成してしまいました。
ちなみにここ3年の日経平均は極めて調子が良いことも補足しておきます。
くろみすごい。
聖杯はこんなところにあった。
これからのトレードはくろみを信じて行いたいと思います！
くろみ可愛い！
さて、ここからは蛇足ですが、ちょっとした分析をしてみます。
運のいいうさぎ ＞ プロの運用者
この結果からは非常に重要な示唆が2つ得られます。
まず1つ目は、勝つタイミングの重要さです。
ドン引きするほど良い成績をたたき出したくろみちゃんの28日間での勝率は何％だと思いますか？
80％か90％ぐらいはあるんじゃないかと直感的に思う人が多いのではないでしょうか？
答えはこちらです。
28戦18勝10敗
勝率64.3％
なんと勝率だけ見るとそこまですごい数値ではありません。
資産を増やすときに重要なのは、勝つべきタイミングで勝つことであることがわかります。
1年の利益の大半は、相場が大きく動く3日の間に出るものです。
このわずかなチャンスを捉えることが相場で稼ぐためには極めて重要です。
2つ目は運の良さです。
このグラフはロングとショートをランダムに取ったときの損益曲線を25通り描いたものです。
ちなみにくろみは上から3番目の青線です。
くろみは28人中3位です。
パーセンテージで言うと上位10.7％に位置します。
決して抜きんでているわけではありません。
この結果からは、ボラティリティが高ければ運がいいだけで凄まじい勝利を収める人が一定数の割合で確率的に存在するという事実が読み取れます。
またその一方で大きく損をしてしまう人が出てしまうことも忘れてはいけません。
ちなみにここでは25通りだけですが、試しに1000通りほどランダムに試してみたところ、トップの成績は+57.93％、ドベの成績は-56.67％でした。
単純に値動きを取る投資戦略を取る場合、計測期間の銘柄の値動きの変動幅に依存してどれだけの成績が出るのかが決まります。
ちなみにこのグラフを90度回転させてみると、どこかで見たような形になります。
そうですね。損益グラフの終着点は正規分布として分布します。
もし値幅が常に一定であれば、ランダムにトレードしたときの最終的な損益結果はきれいな正規分布になります。
（損益グラフの開始点は正規分布にはなりません。損益結果、損益グラフの終着点の分布が正規分布になります）
つまり、少し勝ったり、少し負けたりする人が大半を占め、僅かに大勝する人、大敗する人が出現します。
勝ったときに運が良かっただけなのでは？と常に考え、運が悪かったとしても退場しないで済むように考えを巡らせることができるかどうかはトレードスタイル、ひいては退場リスクに大きく影響します。
まとめ
- くろみは可愛い
- くろみにトレードさせたら1か月で+40%の成績をたたき出した
- 資産を増やすためには勝つべきタイミングで勝つことが極めて重要
- 絶対的な勝者は確率的に発生する
- 価格の変動幅に応じて勝者と敗者の差は大きくなる
- くろみはとても可愛い
最後にくろみのgifを貼っておきます。
Twitterに投稿したものです。
以上、BBBでした。
