BBBです。
トレードを行うためには売買戦略・売買ルールが必要です。これは裁量トレードだろうが、システムトレードだろうが、長期のバイアンドホールドだろうが関係ありません。
以前、『売買ルール作成時のアプローチ方法は2つしかない』という記事を書きました。
ここで紹介したのが、事前に仮説を設定し、その仮説が正しいかどうかを検証するアプローチ方法である「仮説検証型アプローチ」と、事前に特定の仮説を持たず、データを用いて仮説を新たに見出すアプローチ方法である「仮説探索型アプローチ」です。
このうち「仮説検証型アプローチ」では、因果関係のありそうなアイディアをありったけ考えて検証していきます。アイディアのほとんどがゴミですが、時々アタリを引いて、それが収益に繋がるものです。
本日はそういった「深く考えることでもしかして儲かるネタになるんでは？」というアイディアを100個列挙します。最初は10個にしようと思いましたが、10個では面白くないので100個にします。100個の中には、
- すでに検証してダメだったもの
- 実践で使えているもの
- まだ検証していないもの
が順序関係なく含まれています。
ここで列挙したアイディアを参考にするだけでなく、「売買戦略に因果がある/ないってどういうこと？」「アイディアをたくさん思いつくためには何をどうすればいいの？」といったことを考える際の材料にもしてみてください。ここで列挙しているアイディアは仮想通貨に関するものが中心ですが、考え方についての話なので他のアセットにも応用が効くと思います。
また、アイディアを検証した結果がわかりましたらこっそり教えていただけると嬉しいです。
各項目についての詳しい説明はしません。
とにかく脳みそをぶちまけました。
目次
売買戦略に使えそうなアイディア100選
＜時間に着目する＞
1．アジア時間、アメリカ時間、ヨーロッパ時間で値動きに傾向は見られないか
2．日足や4時間足の更新タイミングの前後の値動きは特定指標とリンクしていないか
3．高値更新や安値更新からの経過時間での値動きに特徴は見られないか
4．平日と休日（仮想通貨以外の市場が開いているときと閉じているとき）で違いはあるか
5．トレンドとレンジの持続期間についてわかることはあるか
6．四半期の変わり目に特異的な動きはある？
7．曜日アノマリーは？
8．長期休暇のタイミングはどうか？イースター休暇、クリスマス、年末年始、旧正月など
9．納税タイミングで出金の動きは加速する？
10．成行注文が増える特定の時間帯はあるか？
11．FundingRateのタイミングを挟んだ値動きに特徴はあるか
＜乖離に着目する＞
12．現物主導相場かデリバティブ主導相場か
13．主要デリバティブ取引所のFundingRateから読み取れる情報は？
14．特にマイナスFunddingRateのときにどうなるか
15．主要デリバティブ取引所のインデックス指数の特色は？
16．主要デリバティブ取引所の出来高等から先行/遅行する取引所を見いだせないか
17．国別の仮想通貨市場インデックスを作ってみるのはどうか？
18．乖離の大きさと清算状況から読み取れる情報はないか？
19．精算にも関連して、反転/反落の確度が高まる乖離の基準はあるか？
20．bitFlyerのSFD発生は何かしらの指標になるか
21．先物との乖離は？
＜仮想通貨そのもの/仮想通貨の仕組みに着目する＞
22．半減期に向けた動き、半減期を迎えた後の動きについて
23．マイニングが盛んな国/地域の電気料金との関係は？
24．取引所のASP施策を初心者流入の先行指標にして市場の養分度を算出できないか
25．上昇相場と下落相場の違い（方向性バイアス）
26．マイナーの損益分岐点について
27．仮想通貨に関する保険について
28．国別の仮想通貨の取引状況と税制の関係は？
29．ハッシュレートは？
30．過去のPump銘柄に共通する点はあるか？
31．特定コインのコミュニティの活動状況から読み取れるものは？
32．取引所のコイン保有量の増減について
33．各コインが語る技術と現実の乖離があるとどうなるか？
34．各プロダクトの開発動向と値動きについて
35．そもそもそのコインの目的は何か？（送金系？スマートコントラクト系？）
36．ネイティブコインかトークンか（トークンはネイティブコインの値動きに依存するか？）
＜他の通貨やアセットとの兼ね合いに着目する＞
37．主要仮想通貨と短期的な相関が離れたあとの挙動に特徴は見られないか？
38．ドミナンスは一定の数値に回帰するか？
39．アルトコインの高騰を天井シグナルとして利用できないか？
40．他アセットの時価総額とBTCの時価総額から資金の流れを推測することは？
41．金との関係は？
42．銅との関係は？
43．原油とは？
44．VIXとは？
45．仮想通貨のVIXとは？
46．米国10年債や30年債とは？
47．グレイスケールの運用残高との関係は？
48．マイクロストラテジー株を使ってアービトラージできないか？
49．オプション市場動向について
50．ドルインデックスとは？
51．ドミナンス比率の低下からアルトドレインを予測することはできるか？
52．コインの特性に見られる値動きの特性は？（Proof-of-stakeだと云々とか）
53．保有量が偏っているコインに見られる値動き特性は？
54．過去のトランザクションデータから見られるものは？
55．仮想通貨全体やBTCの時価総額と、他の資産クラスの時価総額を比較することに意味はあるか
＜テクニカル指標に着目する＞
56．板の厚みと値動きの方向性についてわかることはあるか？
57．200日移動平均線など、多くの人が見ているテクニカル指標は効くのか？
58．VWAPラインと値動きについて
59．出来高が厚いゾーンで見られる動き、出来高が薄いゾーンで見られる動きの違いについて
60．ATH前後の価格での値動きの特徴は？
61．ボラティリティ全般について
62．Open Interestについて
63．コンタンゴとバックワーデーションについて
64．特にアルトコインにおける出来高に着目したPump予測は可能か
65．取引所を横断した出来高に関する分析
＜イベントに着目する＞
66．大統領選挙で見られた動きは？
67．paypalのBTCでの購買状況から何か読み取れないか
68．雇用統計時に見られる動きは？
69．仮想通貨に対する規制動向が価格に与える影響は？
70．ロックダウン中の地域の取引が活発になるといったことはないか？
71．FOMCのタイミングは？
72．テザー（USDT）の発行速度について
73．テザー（USDT）の時価総額について
74．Bitfinex社と規制サイドの動向について
75．米CMEのBTC先物の窓埋めについて
76．仮想通貨ETFが実現したときに考えられる影響は？
77．OTC取引の状況は？（特にcoinbase）
78．Goxが生じたときに起こる影響は？
79．セルフGoxを含め断続的にGoxは発生し続けているがその影響は？
80．金融緩和が与える影響について
＜他のトレーダーの行動に着目する＞
81．清算が走ったときには反転/反落しやすいのではないか
82．BitcoinのGoogle検索数から読み取れるものはないか
83．雑誌やテレビで取り上げられる数と値動きの関係性は？
84．SNSの発言数はどう？
85．仮想通貨インフルエンサーのフォロワー増減について
86．仮想通貨取引所への新規口座開設数について
87．ウォレット数の増加と値動きの関連性は？
88．仮想通貨取引所のチャット欄のデータから読み取れるものはないか？
89．そのとき流行っている戦略を狩ることは可能か？
90．クジラのウォレット状況は？
91．仮想通貨関連企業の上場に関連して考えられることは？
92．coinbaseのへの大規模送金は？
93．主要取引所のTopトレーダーの情報を参考にできないか？
94．機関投資家のトレード状況は？
95．逆神として使えるインフルエンサーやインフルエンサーに群がる養分の動きは？
96．仮想通貨版の恐怖欲望指数を作ってみるのはどう？
97．恐怖を定量化したものとして使えるものはあるか。（コロナショック時のbFFXのマイナスSFD等）
98．国民性から来るトレード傾向はあるか（日本人は逆張り好きなので云々）
<その他>
99．海外VCのブロックチェーン企業への投資動向から読み取れるものはないか？
100．投資に興味がない身近な人が興味を持つことは何らかのサインになるか
100個！おわり！
これで合計100個です。
86個まではスラスラ出たのですが、そこからが大変でした。雑にまとめているものもあれば、詳しく書かれたものもありますがご容赦ください。（「ボラティリティについて」なんて大雑把過ぎます。5つ以上に細分化できますね）
最後に、ここにあげているもののまだ検証できていないものについては大体これが理由です。
アイディアは残念ながらゴミで終わるものが大半です。それは仕方のないことなのですが、それがわかっているが故にどうしても面倒くさくなってしまいます。私が100個のアイディアを全部検証できておらず、のうのうと生きているのは、私が怠惰な人間だからです。
心底面倒くさいですが、一緒にがんばりましょう。
BBBでした。
