1,659名のトレード傾向と破産しないためのトレード改善について

Bybitで「全日本BTCトレードバトル」が行われました。
2020年6月19日午後7時から2020年7月03日午後7時(日本時間)にかけて行われたもので、賞金総額は13.5BTC
合計で1,659名の人が参加したものです。

大会の状況はリアルタイムで公表されていたので、コツコツとデータを取得して時系列データで分析ができるようにしました。

この大会の結果を見て、BTCトレードを行う人の特性を洗い出しました。
ここでは最終日のデータから読み取れるものを一部を公表します。

使用するデータ

まずはデータを確認します。
こちらが大会最終日の

  • ランキング
  • 初期資産
  • 最終資産
  • 損益額
  • 損益率

の5つをまとめたcsvファイルです。
今日はこのデータから読み取れる情報を深堀していきます。

データ自体はトレード大会ページからコピペで取得できるものです。直接コピペするのが面倒な方はDLしてください。

数値を見てみる

基本的な情報を列挙していきます。

No情報数値
1参加人数1,659 名
2資産変動がゼロの人数86 名
3初期資産の合計金額667.242 BTC
4 〃  の平均値0.424 BTC
5 〃  の中央値0.102 BTC
6損益額の合計金額-193.315 BTC
7 〃 の平均値-0.123 BTC
8 〃 の中央値-0.028 BTC
9損益率の平均値-34.58 %
10 〃 の中央値-28.76 %

はい。ドン!
このような結果になりました。

母数が1,659名と十分にあるので、このデータはそれなりに信頼がおける値であると言えます。
平均値は一部の多くの資産を持っている人や成績が非常に良い人に引きずられた結果になるので、こういったときには基本的に中央値を見るようにしましょう。

初期資産の中央値は0.102BTCです。約11万円が取引所に入れている金額ということになります。
Bybitは海外取引所なので、日本人が触る場合には国内取引所でBTCを購入して送金しているパターンがほとんどだと思います。そのためBTCを取引所で取引している人の保有BTCの中央値はもう少し上になるはずです。

損益額の中央値は-0.028BTC、損益率の中央値は-28%でした。
こう言っちゃアレですが、正直に言うと下手な人がすごく多いです。たった2週間で28%も資産を減らしていたのでは、1年間生き残る人が少ないことは容易に想像がつきます。

成績がプラスの人は335名、マイナスの人は1237名でした。円グラフで表すとこうなります。

とはいえ、この結果だと成績が-0.01%の人と100%マイナスで完全破産した人を同列に扱ってしまっています。もう少し細かく分類してみましょう。
仮に5.0%以上プラスの人を上手、-5.0%以上5.0%未満の人を普通、-28%以上-5.0%未満の人を下手、-28%よりも損している人を破産と置いてみました。

こうなります。
個人的には何となく感覚値と一致する形になりました。
それぞれの人に解説をつけるならこのような感じでしょうか?

上手い人:
自分のトレード方法を確立しており、なおかつそれが機能している人。
このままの調子でがんばろう!

普通の人:
勝ったり負けたりをしている人。
き自分のトレードを確立することで成績が飛躍的に向上する可能性があるぞ!

下手な人:
ジリジリと資産を減らすか、コツコツドカンで利益を吐き出すかしてしまう人。
一時停止!まずは自分のトレードを見直してみよう!

破産する人:
どうしようもねえな。

2週間という短い期間なので、下手な人でもギャンブルをやってたまたま上手くいった人もいれば、上手な人でもたまたま負けが込んだだけの人もいると思います。あくまで2週間を切り取った結果ということで見てください。
ちなみに偉そうに書いていますが、私は普通の人に含まれています。値動き的にも無茶をしていないスインガーは大体普通に入っているんじゃないかと思います。

破産する人はなぜ破産してしまうのか?

さて、上手い人がどのようなトレードをしているのか?について気になる人が多いとは思いますが、今日深堀するのは「破産する人はなぜ破産してしまうのか?」です。
実に50%の人がたった2週間で資産を30%弱も減らしています。

この期間のチャートを見てみるとこのような値動きになっています。

大会期間中の値幅は約900ドル。
トレーダーを皆殺しにするような動きがあったわけではありません。
この相場で破産してしまうとしたら答えは1つです。

単純にハイレバレッジで長い期間ポジションを保有しすぎです。
大きく損切りすればするほど、元の資産に戻ってくるのは難しくなります。レバレッジ50倍でトレードしていて1%自分のポジションに対して逆行してしまったら、元の資産に戻すためには+50%ではなく+100%の利益が必要になります。
大きく損してしまうと元に戻りにくいのがトレードです。

おそらく「破産」に該当する人の中で数十回のトレードをして資産をコツコツ減らした人は少なくて、多くの人は一発でドカンと資産を減らしたのではないでしょうか?

ものすごく基本的なことですが、エントリーした時点でどういうときに利確・損切りするのかを決めておきましょう。低レバスイングなら金額で決めずにインジケーター等の指標をベースにしても良いですが、ハイレバなら基本的には金額ベースで決めておいたほうが無難です。
価格はインジケーターとは異なり絶対的なものであることと、インジケーターベースだと損失が想定以上に膨れ上がる可能性があるためです。

またハイレバなら想定の保有期間も決めておきましょう。一定時間たっても利確ラインにも損切りラインにもかからないようであればそのトレードは失敗です。そのまま利確・損切りラインのどちらかにかかるのを待つよりは、いったん決済して仕切り直したほうが良いケースが多いです。

それからナンピンと損失を取り返そうとしてレバレッジを上げるのはやめましょう。破産する人の傾向として、損失が出た後で更に大きな損失を重ねて一気に破産まで突き進むケースが散見されます。更にレバレッジは上げなくても大きな値幅を狙うトレードに突然変更してしまうパターンも見られます。これもやめましょう。
スキャ用のレバレッジでスイングをしたら死んでしまいます。大きな損失を出さないようにすることは大前提ですが、仮に大きな損失が出たとしても当初のトレードルールを変えるのはやめましょう。

トレードを行う人であれば、誰もがどこかで見たような内容だとは思います。どれも基本的なことでありここでしか得られないような情報ではありません。ただ、破産する人の傾向としてこれらの基本が出来ていないことがつぶさに見えたことは大きな収穫でした。
逆に言えばこれらの基本を改善すれば一瞬で改善する可能性があります。

とりあえず破産しないためのまとめ

ハイレバでポジションを長く保有するな

エントリー時に利確と損切りをどこでするのか決めろ

ハイレバなら利確・損切りは価格をベースにしろ

どれぐらいポジションを保有するつもりなのかも決めろ

ナンピンはやめろ

損失後にレバレッジを上げるのもやめろ

トレードルールを突然変更するな

思わず時系列データを見ないと得られない示唆も公開してしまいました。
サービスです。
これを意識するだけでとりあえずの破産は防ぎやすくなると思います。

トレードは基本的に戦いながら上手くなっていくものです。死なない戦い方(死ににくい戦い方)を覚えることが初心者にとっては肝要だと考えます。

以上、BBBでした。

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