チャート上で長いヒゲを付けた後にはヒゲとは反対の方向に動くことが多い気がするからちょっと調べてみる

「直観の8割は正しい」という言葉があります。ビジネスにおける意思決定、恋愛で少し話してビビッと来るかどうか、この人は危ない人なんじゃないかという感覚など当てはまる例はたくさんあります。困ったら直感に身を任せるほうが後悔しない可能性が高いだけでなく、判断までの時間が短くて済むので仮に間違いだったとしてもリカバリーがしやすいものです。

翻ってトレードのことを考えてみます。相場の情報を見ていると
「こういうときにはこうなることが多いんじゃないか?」
と漠然としたアイディアが降ってくることがあります。

ところが、このときに直感に身を任せてトレードを行うと残念な結果になってしまうことが多々あります。相場の世界では強力なバイアスから逃れることができないため、「直観の8割は正しい」というのは完全に間違いで、むしろ「直感の8割は間違っている」といってもいいぐらいです。

そこで今日はそんな風にして降ってきたアイディアのひとつである「チャート上で長いヒゲを付けた後にはヒゲとは反対の方向に動くことが多い気がする」を軽く調べてみます。

ヒゲとは反対の方向に動くとは?

こんな状況のことを指します。

こうやって見ると、このアイディアが間違っているとは思えないですね。長いヒゲがついたことを確認してエントリーして逆行を確認してから決済すれば無限に儲かりそうです。なんかもうわざわざ検証しなくて良いんじゃないかと思ってしまいそうになりますが、賢明な皆さんならお分かりのように、検証せずにいきなり実践すると往々にして死にます。

さっそく調べてみましょう。
どうやって調べるのかについては『実演!日本で一番具体的なトレードルール作成指南』の内容も参考にしてみてください。

とりあえずヒゲをわかりやすく表示させてみる

まずはこの状況を検証可能な状態にするためにヒゲが出た状態を可視化していきます。ここではTradingViewを使用します。ヒゲを可視化というと難しく聞こえるかもしれませんが、やっていることはただの足し算引き算なので簡単です。

可視化するとこんな感じになりました。
ローソク足の実体は無視してヒゲだけを抜き出し、ヒストグラム形式でプロットしています。
わかりにくいので拡大するとこうなります。

ヒゲの長さがそのままプロットされています。価格は常に変わるのでパーセンテージにしたほうが良い気がしますが、ここではとりあえずこのままにしておきます。

ここまで来たら検証の8割は終わったようなものです。
売買条件を整えて本当にチャート上で長いヒゲを付けた後にはヒゲとは反対の方向に動くことが多いのか?を見ていきます。

売買条件を設定する

とりあえず100ドルの長さのヒゲが生えたらエントリーして、その後に適当に決済するロジックにしてみます。

  1. 100ドル以上のヒゲを確認
  2. 上ヒゲならショート、下ヒゲならロング
  3. エントリー後にいい感じのところで決済する

短期的な反発・反落を狙うロジックなので、ポジションは長く持たずに決済するようにしてみました。
ここだけ切り取るとすごくいい感じに見えます。

バックテスト結果はどうでしょうか?

全然ダメでした!
このままでは使い物になりません。
システムトレードとして動かすのはもちろん、裁量用補助に使うロジックとしても不十分です。

また100ドルのヒゲというエントリー条件や決済条件を色々変えてみても有利なトレードができるポイントは見つかりませんでした。ただ単にランダムに売買しているのと同じような結果に見えます。

繰り返しになりますが、トレードではこういった事態がしょっちゅう起こります。これはいける!と思いついたアイディアの8割はゴミです。チャートを見て儲かりそうに見えてもデータを見ると全然ダメだったということは本当によくあることです。エリオット波動理論がいかにも儲かりそうに見えるのも同じ理由です。

ですがゴミが蓄積すると化学反応が起きて思わぬ当たりを引くことができることがあります。このロジックについても改善策を考えてみましょう。

どう改善するのか?

そもそもこのロジックは長いヒゲが出た後には反発・反落しやすいだろうという憶測に基づくものでしたが、この理由についてはまったく考えれられていないものでした。考えてみてもヒゲが生えたあとに逆行しなければならない理由は思い当たりません。つまり因果がないロジックです。

ヒゲの先端でキャッチするような動きができればいいんじゃないかと思われるかもしれませんが、そもそもローソク足が確定するまではその値動きがヒゲになるかどうかはわかりません。ヒゲの先端でキャッチすれば良いというのはヒゲになることを予測すれば良いと言っているのと同じ意味になります。

経験上、こういうときにはこう動くのではないか?と思いついたときには、なぜそうなるのか?も合わせて考えることでアイディアが没になる確率をいくらか減らすことができます。
(もっとも、そうやって考えたアイディアでも没になる可能性のほうが高いのですが)

今回のロジックで言えば、長いヒゲが生えた後の値動きですぐに利益に結び付くような特性はなさそうだ、という知見が得られたのはひとつの収穫です。
この結果を踏まえ、順当に現在の値動きがローソク足の実体ではなくヒゲになる確率を予測してヒゲキャッチを試みる戦略のほうがまだ目はありそうです。

まとめ

  • トレードにおいては直観の8割は“間違い”
  • アイディアを検証せずに実践投入するのは自殺行為
  • アイディアを思いついたら「なぜそうなると思うのか?」も合わせて考える
  • 長いヒゲが生えた後の値動きに一定の特性はどうやらなさそうに思える

今日はそんな感じです。

以上、BBBでした。

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