ストラテジー開発大会結果発表&講評

こんにちは。BBBです。
はむとれで行った「ストラテジー開発大会~Battle of the Bot~」の結果を発表いたします!
見事優秀な成績を収めたストラテジーは何なのか?今回のストラテジー開発から得られたものとは?
さっそく見ていきましょう!

ストラテジー開発大会とは

ストラテジー開発大会は、はむとれコミュニティ主催で行ったTradingViewのストラテジー開発を行い、その成績で競うイベントです。詳細はこちらの記事をご覧ください。

肉がもらえる!ストラテジー開発大会開幕

ストラテジー投稿総数は169!
多くの人に参加していただきました。投稿していただいた皆さん、ありがとうございます。
さっそく優秀な成績をたたき出した方を発表していきたいところですが、その前に大会評価期間のチャートや投稿していただいたストラテジー全体の傾向について触れておきます。

大会期間中のチャートは?

大会評価期間は、2020年6月15日~7月15日の1か月間。
この期間の成績だけを見て点数をつけるルールです。それまでのバックテスト結果がどれだけ良くても、この期間の成績が良くなければ賞を手に入れることはできません。

BTCUSDとETHUSDの値動きはそれぞれこんな感じでした。

大会評価期間以外は灰色で塗りつぶしています。
見ての通りほとんど値動きがない期間でした。いわゆるレンジ期間ですね。

今回賞を受賞するに至ったストラテジーは、この期間で成績が良いものであるという点には注意が必要です。

全体の成績について

では全体の成績はどうでしょうか。

プラス:17%
マイナス:59%
評価不能:24%

という結果でした。評価不能というのは売買回数が4回以下のものです。今回のルールでは取引回数が最低5回以上のものを評価対象としています。

マイナスの成績のものが多数を占める結果になりました。これがストラテジー作成の面白さです。バックテストを行う際には、過去の値動きで利益が出るものを作ります。そのためBTCやETHの場合は、過去の大きな値動きを取るストラテジーが必然的に強いストラテジーになります。

今回の結果が示すように、過去の値動きに対して利益が出るように作っているものほどレンジ期間ではマイナスの成績になってしまいがちです。スイングロジックがレンジに弱い理由がこの結果から読み取れます。

ところで仮想通貨は7月末から急騰しはじめています。この急騰に対して今回プラスだったストラテジーが乗れているかというとそうではなかったりします。今度は期間中の成績がマイナスだったものが幅を利かせ始めています。

また、取引回数が4回未満のものについては、レンジ期間の無駄な売買を避けるように作っているからこそ取引回数が少なくなっているものも中にはありました。評価不能だからといって悪いストラテジーというわけではありません。

つまり今回のストラテジー開発大会で「1か月だけのフォワードテストではストラテジーを評価することはできない」ということがわかりやすく明らかになりました。トレンド期間とレンジ期間を乗り切って、トータルで損益グラフが美しいものが良さそうなストラテジーであると言えますね。

大会成績TOP4の発表

ずいぶん前置きが長くなってしまいましたが、最優秀賞、高PF賞、高SR賞、高RF賞の4つのストラテジーと製作者を発表いたします。

最優秀賞

ストラテジー名:枕草子VS浮沈子
製作者    :仮想トイレさん

最優秀賞は仮想トイレさんの「枕草子VS浮沈子」でした。仮想トイレさんは自身のブログ「謎の技術研究部」でTradingViewに関する記事も書いています。どのような意図でストラテジーを作っているのか、TradingViewのpine scriptに関するTipsなども書かれています。
なかなか転がっていない貴重な情報なので、興味がある方はブログも見てみてください。

多数の試行錯誤の結果が今回の最優秀賞に繋がったものであるように思います。おめでとうございます!

高PF賞

ストラテジー名:BBMAN
製作者    :関西の6ix9ineさん

非常にシンプルなロジックです。ノーポジ期間を上手く活用して、大きな値動きを取ることよりも、無駄な売買をしないことや、大きな損失を出さないことに主眼を置いたストラテジーです。今回のレンジ期間ではその特性がハマり、高いPFをたたき出しました。
複雑なロジックがよいわけではないということの良いサンプルとなるストラテジーだと思います。

高SR賞

ストラテジー名:LC_ETH
製作者    :ggggさん

ggggさんは既存のはむとれストラテジーをリスペクトする形で多くのストラテジーを出してくれました。これはちなみにLily3.0というはむとれにあるストラテジーを参考に作られたものです。すでにフォワード期間で長く機能しているストラテジーを流用し、それを改良するのはとても理にかなっていますよね。
上手く模倣を行うことで、ゼロから作るよりも早く、なおかつ優秀なストラテジーを作りやすくなります。あるロジックがフォワードで上手くいっているかどうかは貴重な情報です。はむとれにある多数の成功事例・失敗事例を参考にしたからこその結果であると言えそうです。

※私の投稿ストラテジーが数値的には高SR賞だったのですが、内容的につまらなかったので除外しました。

高RF賞

ストラテジー名:piano
製作者    :watanabeさん

この「piano」というストラテジーは私の記憶と記録が正しければ、2018年11月にBitMEX用のロジックとして作成されたものです。そのときのロジックとパラメータ等をまったく変えずにBybit用のストラテジーとしてそのまま投稿していただいています。
2018年11月からの成績は右肩上がり。またBitMEXで見ても、Bybitで見ても成績がほとんど変わりません。フォワード期間での実績があり、なおかつ取引所を変えても機能するストラテジーということでかなり実用的なストラテジーであると言えます。個人的にも使ってみたいロジックです。

評価期間が短く、これだけで評価はできないものとはいえ、TOP4名のストラテジーや4名の方が他に投稿したストラテジーには閃きや工夫があることが見て取れます。1か月間のラッキーで勝ったのではなく、勝つべくして勝ったと言えそうです。

審査員特別賞の発表

続いて審査員特別賞の発表です。審査員特別賞は以下の3名の方に授与させていただきます。

Masaoさん

北岳さん

コロイさん

非常に迷ったのですが、ストラテジー作成の思考回路が見えるもの、煌めきを感じたもの、純粋に強いものという視点で上記3名の方に決めさせていただきました。おめでとうございます!

個別のストラテジーについて詳しくコメントしたいところですが、中身に触れずに書くことが難しいためここでは控えさせていただきます。

お肉をお送りいたします!

さて、皆さまお待ちかねの賞品・参加賞の送付についてです。
ここで紹介させていただいた7名の方+参加賞の受賞資格を有する方に、肉、ないし肉などの商品が選べるカタログギフトをお送りさせていただきます。

後ほど投稿時にいただいているメールアドレスに連絡させていただきますので、確認をお願いいたします。

また今回ストラテジー投稿という形では大会に参加していない皆さんも、ソースコード公開で投稿していただいた大会ストラテジーについては自由に活用することができます。
ぜひストラテジー一覧からバックテスト結果を色々確認したり、各ストラテジーの説明をDiscordで読んだり、ソースコードを見てディスカッションをしたりしてください。

おまけ:Bybitの大会に参加します

話は変わりますが、Bybitが行っている公式大会に「はむちゃんず」というチーム名で参加しています。
大会申し込み期限は、2020年8月14日です。
以下のリンク経由で参加することで取引手数料が10%OFFになったり、多数のボーナスがもらえたりするので、すでにBybitを利用している人や、これからBybitを利用しようとしている人はぜひご参加ください。

ストラテジー開発大会のストラテジーやストラテジーから得られた知見を大いに活用してください!
はむとれをやっていない人でも参加できます。
皆さんの参加をお待ちしております!

シェアしていただけると嬉しいです!

 

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